Page 128 - Buku_Panduan_Program_SME_Versi BM_Sesi_20172018

EKONOMETRIK KEWANGAN

EIE3006 EKONOMETRIK KEWANGAN
3 Kredit

Pra-syarat EIA2006 Ekonometrik Asas

Hasil Apabila tamat kursus ini, pelajar dapat:
Pembelajaran
1. menggunakan kaedah ekonometrik khas untuk data siri masa
kewangan;
2. menjalankan analisis teori kewangan berdasarkan kaedah ini;
3. menilai keputusan analisis; dan
4. membuat kesimpulan yang sah untuk pembuatan keputusan
kewangan.

Sinopsis Kursus ini memperkenalkan kaedah-kaedah pembinaan indeks saham,
cara menghitung pulangan dengan pembetulan untuk perubahan modal
dan penganggaran beta. Konsep ralat ramalan, pengujian kecekapan
pasaran dan kaedah mengkaji gelagat harian pulangan saham
dibincangkan. Konsep regresi spurious, proses stokastik, kepegunan
data dan order integrasi diperkenalkan. Pemodelan VAR, fungsi
tindakbalas kejutan, uraian varians, ujian penyebab, kointegrasi,
mekanisma pembetulan ralat dan model ARCH dibincangkan. Teknik ini
diajar dengan menggunakan pelbagai model kewangan.

Rujukan 1. Brooks, C. (2014). Introductory Econometrics for Finance. 3 ed.
rd
Cambridge.
2. Kok, K.L. and Goh, K.L. (1995). Malaysian Securities Market:
Indicator, Risk, Return, Efficiency and Inter-market Dependence.
Pelanduk Publications.
3. Enders, W. (2014) Applied Econometric Time Series. 4 ed. John
th
Wiley.
4. Campbell, J., Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. (1997). The
Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.
5. Tan, H.B. and Hooy, C.W. (2005). Understanding the Behavior of
the Malaysian Stock Market. Universiti Putra Malaysia Press. .
6. Asteriou, D. and Hall, S.G. (2011). Applied Econometrics, 2 ed.
rd
Palgrave.

Kemahiran
Insaniah CS1, CS2
CT1, CT2, CT5
LL1

Kaedah Penilaian Berterusan : 40%
Penilaian Peperiksaan Akhir : 60%

120